Сравнение XBTY с WEEK
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.75% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 2.57% |
Correlation
The correlation between XBTY and WEEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. WEEK — Ранг доходности на риск
XBTY
WEEK
Сравнение XBTY c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 4.61 | -3.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 29.41 | -30.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 262.85 | -264.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 9.26 | -10.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | 9.99 | -11.27 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и WEEK
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.90%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -0.13% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.90% | -0.13% | -45.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.90% | -0.01% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -0.01% | -23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 0.01% | +29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и WEEK
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.08% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 0.25% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 0.41% | +27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 0.39% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 0.39% | +27.52% |
Сравнение комиссий XBTY и WEEK
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и WEEK
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 242.86%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.38%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.90% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -36.75% for XBTY. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 3.72% for WEEK.
XBTY is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор