PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

XBOC и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с FBUFXBOC с KAPRXBOC с ZDEKXBOC с BAPRXBOC с BUFFXBOC с BUFP
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий XBOC и PJUL

И XBOC, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

XBOC vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.17

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.12

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.94

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между XBOC и PJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и PJUL

Ни XBOC, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок XBOC и PJUL

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-18.17%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.99%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.68%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.50%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.24%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и PJUL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.93%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

4.17%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

10.09%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

8.58%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

10.12%

-0.09%