PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBOC с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBOC is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 3 years, XBOC returned 11.76%/yr vs 13.94%/yr for PJUL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBOC и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

XBOC

1 день
0.16%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.34%
1 год
13.82%
3 года*
11.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBOC и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		5.57%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%19.87%-2.08%3.45%

Correlation

The correlation between XBOC and PJUL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between XBOC and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBOC и PJUL

Секторы
XBOC
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XBOC
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

XBOC
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

XBOC
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

XBOC
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

XBOC
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

XBOC
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

XBOC
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

XBOC
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

XBOC
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

XBOC
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

XBOC
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с ZMARXBOC с PSMRXBOC с ZDEKXBOC с KAPRXBOC с FBUFXBOC с SMAX
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

XBOC vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.74

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.13

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.23

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

23.29

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XBOC и PJUL

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBOCPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-18.17%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-3.64%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-10.69%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.47%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и PJUL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBOCPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.43%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

3.88%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

5.63%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

8.60%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

10.02%

-0.12%

Сравнение комиссий XBOC и PJUL

И XBOC, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и PJUL

Ни XBOC, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBOC and PJUL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBOC has higher volatility (0.74%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, XBOC dropped -13.35% vs PJUL's -18.17%.

On 3-year performance, PJUL leads with 13.94% vs 11.76% for XBOC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJUL has performed better with a 13.94% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBOC and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

XBOC and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBOC и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор