Сравнение XBOC с FFTY

С начала года, XBOC показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTY равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XBOC и FFTY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

XBOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и FFTY.

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) составляет 3.68%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что XBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.