PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

XBJA и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJAN
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий XBJA и PJAN

И XBJA, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

XBJA vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJAPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.74

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.57

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

8.42

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJAPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между XBJA и PJAN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и PJAN

Ни XBJA, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJA и PJAN

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJAPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-21.25%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-7.35%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.71%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.76%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.37%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и PJAN

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что XBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJAPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.24%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

4.60%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

9.87%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

8.91%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

10.69%

+1.09%