Сравнение XBI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XBI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.39% против 15.90% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и SPYG
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
XBI vs. SPYG — Ранг доходности на риск
XBI
SPYG
Сравнение XBI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.04 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.62 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.75 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 6.81 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XBI и SPYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и SPYG
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и SPYG
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -67.63% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -13.76% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -32.67% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -32.67% | -31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -9.06% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -24.48% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и SPYG
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.32% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 12.90% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 22.42% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 21.13% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 20.57% | +11.58% |