Сравнение XBI с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XBI и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.45% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и SPYD
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XBI vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XBI
SPYD
Сравнение XBI c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.49 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.78 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 0.59 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 2.09 | +14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.49 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XBI и SPYD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и SPYD
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и SPYD
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -46.42% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.35% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -22.25% | -32.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -46.42% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -4.70% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -6.24% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.47% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и SPYD
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 3.03% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 8.61% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 15.67% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 16.24% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 19.80% | +12.35% |