Сравнение XBFR с BUFR
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и BUFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 6.21% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 6.01% |
Correlation
The correlation between XBFR and BUFR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. BUFR — Ранг доходности на риск
XBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFR
Сравнение XBFR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBFR | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBFR и BUFR
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -13.73% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.08% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.07% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и BUFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 6.60% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 10.48% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 10.20% | -1.30% |
Сравнение комиссий XBFR и BUFR
XBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и BUFR
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and BUFR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
XBFR has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BUFR.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.95% for BUFR.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор