Сравнение XBFR с FFTY
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - XBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. XBFR is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 21.89%
- С начала года
- 21.89%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам XBFR и FFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 6.21% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 6.63% |
Correlation
The correlation between XBFR and FFTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. FFTY — Ранг доходности на риск
XBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFTY
Сравнение XBFR c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBFR | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBFR и FFTY
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -59.46% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -14.09% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -22.32% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 36.10% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 29.70% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 27.68% | -18.78% |
Сравнение комиссий XBFR и FFTY
XBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и FFTY
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FFTY в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.11% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and FFTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.10% for XBFR.
XBFR is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор