PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.55%/yr vs 12.02%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.66%.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

UD07.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
19.66%
6 месяцев
20.42%
1 год
32.69%
3 года*
14.40%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-12.33%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.67%18.17%4.49%-6.28%17.96%30.73%1.76%6.94%-10.13%

Correlation

The correlation between XBCU.L and UD07.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between XBCU.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и UD07.L

Секторы
XBCU.L
UD07.L

Технологии

41.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
55.9%

Потребительский защитный сектор

9.9%
1.9%

Промышленность

9.4%
7.2%

Здравоохранение

6.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.2%

Финансовые услуги

4.2%
6.2%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Энергетика

3.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Технологии

XBCU.L
41.0%
UD07.L
16.1%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
UD07.L
55.9%

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
UD07.L
1.9%

Промышленность

XBCU.L
9.4%
UD07.L
7.2%

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
UD07.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
UD07.L
5.2%

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
UD07.L
6.2%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
UD07.L
0.1%

Энергетика

XBCU.L
3.4%
UD07.L
1.4%

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
UD07.L
0.7%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
UD07.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.LUD07.L с COMX.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.23

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.88

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

5.09

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

12.69

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и UD07.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-41.41%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-6.39%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-10.18%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-41.41%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-10.57%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-21.05%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.57%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и UD07.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.35%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.72%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.58%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

28.98%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

23.87%

-7.35%

Сравнение комиссий XBCU.L и UD07.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и UD07.L

Ни XBCU.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and UD07.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: DWS and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор