PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.55%/yr vs 11.06%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 24.73%.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
24.73%
6 месяцев
24.19%
1 год
37.66%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%8.62%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%

Correlation

The correlation between XBCU.L and ICOM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.86

The correlation between XBCU.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и ICOM.L

Секторы
XBCU.L
ICOM.L

Технологии

41.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%
9.7%

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.9%

Финансовые услуги

4.2%
17.8%

Недвижимость

3.4%
5.8%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.4%
35.8%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

XBCU.L
41.0%
ICOM.L
5.6%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
ICOM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
ICOM.L
9.7%

Промышленность

XBCU.L
9.4%
ICOM.L

-

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
ICOM.L

-

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
ICOM.L
12.9%

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
ICOM.L
17.8%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
ICOM.L
5.8%

Энергетика

XBCU.L
3.4%
ICOM.L

-

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
ICOM.L
35.8%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
ICOM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.22

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.75

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

5.22

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

12.15

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и ICOM.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-33.13%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.18%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-11.40%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-26.74%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.33%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-12.87%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.09%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и ICOM.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.49%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

15.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.90%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.51%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.23%

+1.29%

Сравнение комиссий XBCU.L и ICOM.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и ICOM.L

Ни XBCU.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and ICOM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор