PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с BCOG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L).

ICOM.L и BCOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. BCOG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		22.92%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-10.04%5.35%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а BCOG.L немного ниже – 22.92%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.51%
1 месяц
8.48%
С начала года
22.92%
6 месяцев
30.43%
1 год
30.66%
3 года*
13.60%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с COMX.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с FWRGBCOG.L с CMOD.L

Сравнение комиссий ICOM.L и BCOG.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LBCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.53

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

8.31

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и BCOG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и BCOG.L

Ни ICOM.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и BCOG.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и BCOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-28.15%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.54%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-27.76%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.15%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-11.83%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.80%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и BCOG.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеют волатильность 7.29% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.98%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.75%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.96%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.81%

-0.74%