PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.55%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%3.71%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%

Correlation

The correlation between XBCU.L and CMOD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between XBCU.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и CMOD.L

Секторы
XBCU.L
CMOD.L

Технологии

41.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%
9.7%

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.9%

Финансовые услуги

4.2%
17.8%

Недвижимость

3.4%
5.8%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.4%
35.8%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

XBCU.L
41.0%
CMOD.L
5.6%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
CMOD.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
CMOD.L
9.7%

Промышленность

XBCU.L
9.4%
CMOD.L

-

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
CMOD.L

-

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
CMOD.L
12.9%

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
CMOD.L
17.8%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
CMOD.L
5.8%

Энергетика

XBCU.L
3.4%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
CMOD.L
35.8%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
CMOD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

XBCU.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.21

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.75

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

5.10

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

11.82

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и CMOD.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-33.16%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.30%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-11.66%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-26.86%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.50%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-12.29%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.15%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.58%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

14.96%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.80%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.57%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

14.69%

+1.83%

Сравнение комиссий XBCU.L и CMOD.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и CMOD.L

Ни XBCU.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and CMOD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор