PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBB с XMD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

XBB и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBB и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBB и XMD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.59%6.41%10.63%-3.77%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		7.24%48.16%13.79%12.52%-8.98%
Разные валюты инструментов

XBB торгуется в USD, в то время как XMD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XMD.TO с доходностью 7.24%.

XBB

1 день
0.28%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.68%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMD.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-9.21%
С начала года
7.24%
6 месяцев
16.74%
1 год
56.95%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.81%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с XSB.TOXBB с XRB.TOXBB с LABU
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO

Сравнение комиссий XBB и XMD.TO

XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMD.TO в 0.60%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XBB vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.50

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.01

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.75

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

15.61

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XMD.TO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.50

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между XBB и XMD.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и XMD.TO

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности XMD.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.66%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок XBB и XMD.TO

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XMD.TO в -50.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XBBXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-53.42%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-15.12%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-7.83%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-8.21%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.67%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и XMD.TO

Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.95%, в то время как у iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBBXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

8.59%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

18.18%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

22.87%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

20.22%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

20.71%

-13.51%