Сравнение XBB с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
XBB и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XBB и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 0.01% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и PSH
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
XBB vs. PSH — Ранг доходности на риск
XBB
PSH
Сравнение XBB c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.54 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.34 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 10.93 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.20 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между XBB и PSH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и PSH
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и PSH
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -3.06% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -2.84% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.27% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.61% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и PSH
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.59% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.00% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 3.94% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 3.30% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 3.30% | +3.90% |