Сравнение XBB с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XBB и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XBB и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | -1.02% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.82%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и PCMM
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XBB vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XBB
PCMM
Сравнение XBB c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.53 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.85 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.67 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.53 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XBB и PCMM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и PCMM
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PCMM в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и PCMM
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -4.32% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -3.99% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.06% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.39% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.73% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и PCMM
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.45% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.35% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 5.49% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 5.10% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 5.10% | +2.10% |