PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с USEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAP с USEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBAP is actively managed, while USEP is passively managed. Over the past 5 years, XBAP returned 9.79%/yr vs 8.01%/yr for USEP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAP и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у USEP с доходностью 4.73%.

XBAP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAP и USEP

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.03%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%3.71%

Correlation

The correlation between XBAP and USEP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between XBAP and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAP и USEP

Секторы
XBAP
USEP

Технологии

35.7%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XBAP
35.7%
USEP
36.2%

Финансовые услуги

XBAP
11.6%
USEP
11.9%

Коммуникационные услуги

XBAP
11.3%
USEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

XBAP
10.2%
USEP
10.1%

Здравоохранение

XBAP
8.5%
USEP
8.4%

Промышленность

XBAP
8.3%
USEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

XBAP
4.9%
USEP
4.9%

Энергетика

XBAP
3.5%
USEP
3.5%

Коммунальные услуги

XBAP
2.4%
USEP
2.3%

Недвижимость

XBAP
1.9%
USEP
1.9%

Сырьевые материалы

XBAP
1.8%
USEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с XBJAXBAP с UAPRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPR

Доходность на риск

XBAP vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPUSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.70

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.79
3.98

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.10

3.66

+12.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.15

18.85

+63.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа USEP равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и USEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.70

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.00

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XBAP и USEP

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и USEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAPUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-13.37%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-4.03%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-9.72%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-11.84%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.89%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.78%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и USEP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XBAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAPUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.00%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

5.47%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

7.41%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

8.06%

+1.81%

Сравнение комиссий XBAP и USEP

И XBAP, и USEP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и USEP

Ни XBAP, ни USEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAP and USEP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (0.68%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs USEP's -13.37%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.79% vs 8.01% for USEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.79% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP and USEP have the same expense ratio: 0.79% per year.

XBAP and USEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAP и USEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор