PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с UMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY).

XBAP и UMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и UMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 0.88%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с UAUGUMAY с BALT

Сравнение комиссий XBAP и UMAY

И XBAP, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Доходность на риск

XBAP vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPUMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.34

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

7.00

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа UMAY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.10

Корреляция

Корреляция между XBAP и UMAY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и UMAY

Ни XBAP, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и UMAY

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и UMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-12.12%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.02%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.20%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.46%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и UMAY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.69%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.68%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.30%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

8.48%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

8.03%

+1.96%