PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с PSFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с PSFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM).

XBAP и PSFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и PSFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и PSFM

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 2.20%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с ZNOVPSFM с AIOO

Сравнение комиссий XBAP и PSFM

XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFM в 0.61%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

XBAP vs. PSFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c PSFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPPSFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.92

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.59

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

10.66

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. PSFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и PSFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPPSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.89

+0.02

Корреляция

Корреляция между XBAP и PSFM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и PSFM

Ни XBAP, ни PSFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и PSFM

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и PSFM.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPPSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-14.33%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.58%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.34%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.28%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и PSFM

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPPSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.71%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.54%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.99%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

10.65%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

10.65%

-0.66%