Сравнение XBAP с PSFM
XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAP returned 9.71%/yr vs 9.72%/yr for PSFM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. XBAP charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSFM.
Доходность
Сравнение доходности XBAP и PSFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAP показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 11.18%.
XBAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.06%
PSFM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78K | $5.20K | $48.10K | |
| $274.60K | $256.90K | $275.56K |
Сравнение доходности по годам XBAP и PSFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 10.07% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.65% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 11.18% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XBAP and PSFM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between XBAP and PSFM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAP vs. PSFM — Ранг доходности на риск
XBAP
PSFM
Сравнение XBAP c PSFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBAP | PSFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 11.04 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.01 | 51.63 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBAP и PSFM
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и PSFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAP | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -14.33% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -1.48% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.25% | -14.12% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -14.33% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.20% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и PSFM
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 1.19%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAP | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.42% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.62% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 4.23% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 10.56% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 10.39% | -0.65% |
Сравнение комиссий XBAP и PSFM
XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и PSFM
Ни XBAP, ни PSFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBAP and PSFM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFM has higher volatility (1.42%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs PSFM's -14.33%.
On 5-year performance, PSFM leads with 9.72% vs 9.71% for XBAP. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 9.72% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
XBAP and PSFM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for XBAP and 0.61% for PSFM.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBAP и PSFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор