PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

XBAP и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.23%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

XBAP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий XBAP и KAPR

И XBAP, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBAP vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.72

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.47

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.10

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

12.86

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.16

Корреляция

Корреляция между XBAP и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и KAPR

Ни XBAP, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и KAPR

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-16.91%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.39%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.02%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.37%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и KAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.52%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.70%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

3.93%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.19%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

11.77%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

11.72%

-1.73%