Сравнение XBAP с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
XBAP и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XBAP и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAP и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.23% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.48% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 2.69% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, XBAP показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.
XBAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAP и IAPR
XBAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
XBAP vs. IAPR — Ранг доходности на риск
XBAP
IAPR
Сравнение XBAP c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAP | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.80 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.62 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.33 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 15.34 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAP | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между XBAP и IAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и IAPR
Ни XBAP, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBAP и IAPR
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAP | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -17.73% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -6.08% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.99% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.92% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и IAPR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.52%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAP | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.78% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 3.92% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 8.38% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 8.70% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 8.70% | +1.29% |