Сравнение XBAP с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
XBAP и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XBAP и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAP и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.92% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.48% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.
XBAP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAP и BUFR
XBAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
XBAP vs. BUFR — Ранг доходности на риск
XBAP
BUFR
Сравнение XBAP c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAP | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.83 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.16 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAP | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XBAP и BUFR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и BUFR
Ни XBAP, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBAP и BUFR
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAP | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -13.73% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.76% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.15% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.56% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и BUFR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAP | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 3.48% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 5.24% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 11.11% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 10.46% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 10.33% | -0.34% |