PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBAP с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XBAP и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и BUFR


2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.


XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
10 лет*

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Buffer ETF

Сравнение комиссий XBAP и BUFR

XBAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.


Доходность на риск

XBAP vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBAPBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.83

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

9.16

+1.31

XBAP vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBAPBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.96

-0.05

Корреляция

Корреляция между XBAP и BUFR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и BUFR

Ни XBAP, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и BUFR

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и BUFR.


Загрузка...

Показатели просадок


XBAPBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-13.73%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.76%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.15%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.56%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и BUFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XBAPBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.48%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

5.24%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.11%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

10.46%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

10.33%

-0.34%