PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с FOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

XBAP и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и FOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.23%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.67%.

XBAP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV

Сравнение комиссий XBAP и FOCT

XBAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBAP vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.77

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.80

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

9.23

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Корреляция

Корреляция между XBAP и FOCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и FOCT

Ни XBAP, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и FOCT

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-14.07%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.51%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.91%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.31%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.66%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и FOCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.52%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.87%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

6.44%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.57%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

11.05%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

11.00%

-1.01%