PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

XBAP и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и FBUF

2026 (YTD)20252024
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%9.81%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий XBAP и FBUF

XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

XBAP vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.87

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.13

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

9.09

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.12

-0.21

Корреляция

Корреляция между XBAP и FBUF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и FBUF

XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок XBAP и FBUF

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-11.09%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.81%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.43%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.60%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и FBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.08%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

6.52%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.76%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

9.86%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

9.86%

+0.13%