PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с BMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

XBAP и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и BMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.47%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW

Сравнение комиссий XBAP и BMAR

И XBAP, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

XBAP vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPBMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.84

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

9.48

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.05

Корреляция

Корреляция между XBAP и BMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и BMAR

Ни XBAP, ни BMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и BMAR

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и BMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-21.43%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.47%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.40%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и BMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

4.17%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

5.90%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.99%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

11.32%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

13.81%

-3.82%