Сравнение XBAL.TO с CBIL.TO
XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, XBAL.TO returned 14.47%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
XBAL.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 7.68%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBAL.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 8.30% | 11.87% | 15.76% | 7.32% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XBAL.TO and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
XBAL.TO
CBIL.TO
Сравнение XBAL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAL.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 5.40 | -4.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 58.99 | -56.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 342.51 | -330.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 9.50 | -7.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 11.65 | -10.97 |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.83% | -0.06% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -0.04% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | -0.06% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.00% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.01% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и CBIL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAL.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.07% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 0.19% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 0.25% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 0.31% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.37% | 0.31% | +9.06% |
Сравнение комиссий XBAL.TO и CBIL.TO
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.09% | 2.24% | 2.68% | 2.40% | 2.09% | 1.74% | 1.99% | 2.26% | 3.39% | 2.93% | 3.64% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
XBAL.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XBAL.TO.
XBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор