Сравнение XB с XTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE).
XB и XTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XB и XTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | 0.86% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.02%.
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XB и XTRE
XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%.
Доходность на риск
XB vs. XTRE — Ранг доходности на риск
XB
XTRE
Сравнение XB c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.40 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 8.50 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XB и XTRE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и XTRE
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности XTRE в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок XB и XTRE
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и XTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -2.89% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -1.53% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.05% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.82% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.45% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и XTRE
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.84% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.44% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 2.41% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 3.37% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 3.37% | +4.17% |