Сравнение XB с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
XB и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XB и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 3.94% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XB и JPHY
XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
XB vs. JPHY — Ранг доходности на риск
XB
JPHY
Сравнение XB c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.87 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между XB и JPHY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и JPHY
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XB и JPHY
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -1.65% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.43% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.23% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 3.09% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 3.09% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 3.09% | +4.45% |