Сравнение XB с ESHY
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XB tracks the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. XB charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности XB и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и ESHY
Сравнение распределения секторов XB и ESHY
Секторы
XB
ESHY
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
XB
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
XB
ESHY
-
Энергетика
XB
ESHY
Коммуникационные услуги
XB
ESHY
-
Технологии
XB
ESHY
-
Здравоохранение
XB
ESHY
-
Сырьевые материалы
XB
ESHY
-
Недвижимость
XB
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
XB
ESHY
-
Финансовые услуги
XB
ESHY
-
Коммунальные услуги
XB
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. ESHY — Ранг доходности на риск
XB
ESHY
Сравнение XB c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XB и ESHY
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | 0.00% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 0.00% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Сравнение комиссий XB и ESHY
XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и ESHY
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XB.
XB has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.00% for ESHY.
XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для XB и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор