Сравнение XB с BBBL
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XB returned 6.36% vs 4.99% for BBBL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for BBBL.
Доходность
Сравнение доходности XB и BBBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у BBBL с доходностью -0.30%.
XB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.50% | 7.81% | 7.45% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.30% | 7.02% | 0.93% |
Correlation
The correlation between XB and BBBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between XB and BBBL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. BBBL — Ранг доходности на риск
XB
BBBL
Сравнение XB c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.92 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 2.22 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB и BBBL
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, примерно равная максимальной просадке BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и BBBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -9.43% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -5.45% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.36% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.24% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.25% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и BBBL
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 0.86%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.92% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 5.95% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 7.66% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 9.70% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 9.70% | -2.32% |
Сравнение комиссий XB и BBBL
XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBBL в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и BBBL
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности BBBL в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.70% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.01% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
XB and BBBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBL has higher volatility (1.92%) compared to XB (0.86%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs BBBL's -9.43%.
On 1-year performance, XB leads with 6.36% vs 4.99% for BBBL. On fees, BBBL is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XB has performed better with a 6.36% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBL is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for XB.
XB has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 5.70% for BBBL.
XB is categorized as High Yield Bonds, while BBBL is Long-Term Bond. XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.19% for BBBL.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и BBBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор