PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

XAUG и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и XAPR

2026 (YTD)20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%6.11%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с CAOSXAUG с APRD
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий XAUG и XAPR

И XAUG, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

XAUG vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.46

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.65

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.97

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

18.63

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.78

-0.43

Корреляция

Корреляция между XAUG и XAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и XAPR

Ни XAUG, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и XAPR

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-6.18%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.18%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.07%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.18%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.65%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.46%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.19%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

8.15%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.40%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

6.40%

+0.27%