Сравнение XAR с SHLD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO).
XAR и SHLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и SHLD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 41.59% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 13.32% | 28.76% |
Разные валюты инструментов
XAR торгуется в USD, в то время как SHLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у SHLD.TO с доходностью 13.32%.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
SHLD.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и SHLD.TO
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Доходность на риск
XAR vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
XAR
SHLD.TO
Сравнение XAR c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.02 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между XAR и SHLD.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и SHLD.TO
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SHLD.TO в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и SHLD.TO
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SHLD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -14.91% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -8.43% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.49% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и SHLD.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 25.34% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 25.34% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 25.34% | -0.99% |