Сравнение XAR с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
XAR и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и FIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции FIDU по среднегодовой доходности: 18.34% против 13.67% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и FIDU
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Доходность на риск
XAR vs. FIDU — Ранг доходности на риск
XAR
FIDU
Сравнение XAR c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.42 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.04 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.39 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 9.27 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.42 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.64 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XAR и FIDU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и FIDU
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FIDU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и FIDU
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и FIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -42.31% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -12.53% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -22.87% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -42.31% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -7.71% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.84% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.22% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и FIDU
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.13% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 12.63% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 20.50% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.08% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 20.20% | +4.15% |