Сравнение XAR с EVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).
XAR и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и EVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 2.88% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 18.34% против 12.31% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
EVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и EVX
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.
Доходность на риск
XAR vs. EVX — Ранг доходности на риск
XAR
EVX
Сравнение XAR c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.64 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.00 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.97 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 2.79 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.64 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между XAR и EVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и EVX
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности EVX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и EVX
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и EVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -55.91% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -11.53% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -21.45% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -41.01% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -7.06% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.78% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.02% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и EVX
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.33% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 10.59% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 16.82% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.66% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 20.24% | +4.11% |