PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с EUAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, XAR returned 44.15% vs -1.79% for EUAD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -3.42%.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

EUAD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
0.23%
1 год
-1.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и EUAD

2026 (YTD)20252024
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%3.35%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-3.42%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between XAR and EUAD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.50

The correlation between XAR and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и EUAD

Секторы
XAR
EUAD

Промышленность

99.4%
99.4%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
EUAD
99.4%

Технологии

XAR
0.5%
EUAD

-

Сырьевые материалы

XAR

-

EUAD

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

EUAD

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

EUAD

-

Энергетика

XAR

-

EUAD

-

Финансовые услуги

XAR

-

EUAD

-

Здравоохранение

XAR

-

EUAD
0.1%

Недвижимость

XAR

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

XAR

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

XAR vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAREUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.06

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.12

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.08

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

-0.20

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAREUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.06

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.19

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XAR и EUAD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAREUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-22.04%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-22.04%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-15.72%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.65%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

9.04%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и EUAD

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.76%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAREUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

11.34%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

24.28%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

29.20%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

29.85%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

29.85%

-5.22%

Сравнение комиссий XAR и EUAD

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и EUAD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and EUAD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.34%) compared to XAR (9.76%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, XAR leads with 44.15% vs -1.79% for EUAD. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 44.15% return vs -1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.31% for XAR.

XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and Select Funds. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.50% for EUAD.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор