PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 16.58%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности XAR и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.18%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-16.85%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between XAR and ESPO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.47

The correlation between XAR and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и ESPO

Секторы
XAR
ESPO

Промышленность

99.1%

-

Технологии

0.8%
56.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.4%

Потребительский циклический сектор

-

14.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.1%
ESPO

-

Технологии

XAR
0.8%
ESPO
56.2%

Сырьевые материалы

XAR

-

ESPO

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

ESPO
29.4%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

ESPO
14.2%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

ESPO

-

Энергетика

XAR

-

ESPO

-

Финансовые услуги

XAR

-

ESPO

-

Здравоохранение

XAR

-

ESPO

-

Недвижимость

XAR

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

XAR

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

XAR vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.80

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-1.02

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.54

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

-0.94

+7.75

XAR vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и ESPO

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-50.99%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-27.81%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-27.81%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-48.33%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-27.19%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-15.06%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

15.95%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и ESPO

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

4.42%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

14.67%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

18.83%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

25.10%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

25.71%

-0.97%

Сравнение комиссий XAR и ESPO

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и ESPO

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and ESPO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, XAR leads with 16.58% vs 5.49% for ESPO. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 16.58% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while ESPO is Large Cap Growth Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.55% for ESPO.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор