PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с AU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.45%/yr vs 20.46%/yr for AU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 18.45% против 20.46% соответственно.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.18%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

AU

1 день
3.75%
1 месяц
-14.42%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.11%
1 год
79.12%
3 года*
58.20%
5 лет*
35.46%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.15%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between XAR and AU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.11

Over the past year, XAR and AU have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

XAR vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.95

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.35

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

6.18

+0.63

XAR vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и AU

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-90.12%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-37.03%

+19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-38.71%

+18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-51.75%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-67.91%

+21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-30.75%

+26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-46.07%

+39.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

14.04%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и AU

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 11.46%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

21.02%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

46.50%

-22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

58.45%

-30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

49.13%

-25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

49.79%

-25.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и AU

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AU в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and AU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (21.02%) compared to XAR (11.46%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs AU's -90.12%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор