Сравнение XAPR с PBAP
XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XAPR returned 8.79% vs 13.30% for PBAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XAPR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.
Доходность
Сравнение доходности XAPR и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAPR показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.70%.
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAPR и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.39% | 12.57% | 8.25% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.70% | 6.34% | 11.12% |
Correlation
The correlation between XAPR and PBAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between XAPR and PBAP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAPR vs. PBAP — Ранг доходности на риск
XAPR
PBAP
Сравнение XAPR c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAPR | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 2.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.37 | 11.41 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.60 | 82.09 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAPR | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 4.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XAPR и PBAP
Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAPR | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -9.70% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -1.17% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.13% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.79% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.16% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAPR и PBAP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что XAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAPR | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.00% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.12% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 7.10% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 7.10% | -0.92% |
Сравнение комиссий XAPR и PBAP
XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAPR и PBAP
Ни XAPR, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAPR and PBAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAPR has higher volatility (0.75%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, XAPR dropped -6.18% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, PBAP leads with 13.30% vs 8.79% for XAPR. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 13.30% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XAPR.
XAPR and PBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XAPR and 0.50% for PBAP.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 4.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAPR и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор