PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

XAPR и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и GMAR

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий XAPR и GMAR

И XAPR, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XAPR vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.14

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.84

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

11.96

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между XAPR и GMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и GMAR

Ни XAPR, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и GMAR

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-9.11%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.85%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.57%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.05%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и GMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.22%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.87%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

8.50%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.96%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

6.96%

-0.56%