PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

XAPR и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и DMAR

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий XAPR и DMAR

И XAPR, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

XAPR vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.45

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.51

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.08

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

13.69

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.03

+0.75

Корреляция

Корреляция между XAPR и DMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и DMAR

Ни XAPR, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и DMAR

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-9.84%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.15%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.91%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и DMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.94%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.71%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

7.59%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

7.06%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

7.05%

-0.64%