PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

XAPR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и DDEC

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий XAPR и DDEC

И XAPR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

XAPR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.21

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.44

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

11.53

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.09

+0.69

Корреляция

Корреляция между XAPR и DDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и DDEC

Ни XAPR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и DDEC

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-10.22%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.46%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.53%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.92%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.15%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и DDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.85%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

4.55%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

8.63%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.99%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

6.92%

-0.52%