PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с XLKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).

XAIX и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и XLKS.L

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%16.86%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью -8.57%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с VGT

Сравнение комиссий XAIX и XLKS.L

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XAIX vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXXLKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.88

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.78

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.50

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.95

+0.08

Корреляция

Корреляция между XAIX и XLKS.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и XLKS.L

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и XLKS.L

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и XLKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-34.26%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-16.99%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-13.11%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.12%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.49%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и XLKS.L

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.50%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

15.01%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

24.22%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

23.59%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

21.87%

+0.78%