PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIX с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с UPGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 37.42% vs 29.03% for UPGR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 4.25%.

XAIX

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
21.87%
С начала года
22.80%
1 год
37.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
4.25%
1 год
29.03%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и UPGR

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		22.80%29.05%15.21%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.25%35.25%-5.31%

Correlation

The correlation between XAIX and UPGR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.59

The correlation between XAIX and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и UPGR

Секторы
XAIX
UPGR

Технологии

77.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.2%

Финансовые услуги

4.0%
0.0%

Промышленность

0.1%
56.6%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

0.0%
9.7%

Энергетика

0.0%
11.1%

Коммунальные услуги

0.0%
8.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
77.4%
UPGR
3.7%

Коммуникационные услуги

XAIX
11.3%
UPGR

-

Потребительский циклический сектор

XAIX
7.1%
UPGR
8.2%

Финансовые услуги

XAIX
4.0%
UPGR
0.0%

Промышленность

XAIX
0.1%
UPGR
56.6%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
UPGR

-

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
UPGR
1.9%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
UPGR
9.7%

Энергетика

XAIX
0.0%
UPGR
11.1%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
UPGR
8.6%

Недвижимость

XAIX

-

UPGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с CHPSUPGR с LNGX

Доходность на риск

XAIX vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIXUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.90

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.39

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.73

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

3.75

+4.15

XAIX vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX и UPGR

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-46.60%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-16.90%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-16.78%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-20.14%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

7.77%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и UPGR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеют волатильность 10.90% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

11.02%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

23.34%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

32.53%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

30.99%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

30.99%

-5.91%

Сравнение комиссий XAIX и UPGR

И XAIX, и UPGR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и UPGR

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.42%0.54%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and UPGR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to XAIX (10.90%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, XAIX leads with 37.42% vs 29.03% for UPGR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 37.42% return vs 29.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX and UPGR have the same expense ratio: 0.35% per year.

XAIX has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.31% for UPGR.

XAIX is categorized as Technology Equities, while UPGR is Energy Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор