Сравнение XAIX с TCAI
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. XAIX is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, XAIX returned 46.81% vs 89.45% for TCAI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.75%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.27M | $5.30M | $6.63M | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам XAIX и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 12.08% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between XAIX and TCAI is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between XAIX and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и TCAI
Секторы
XAIX
TCAI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
XAIX
TCAI
Коммуникационные услуги
XAIX
TCAI
Потребительский циклический сектор
XAIX
TCAI
Финансовые услуги
XAIX
TCAI
Промышленность
XAIX
TCAI
Здравоохранение
XAIX
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
XAIX
TCAI
-
Сырьевые материалы
XAIX
TCAI
-
Энергетика
XAIX
TCAI
Коммунальные услуги
XAIX
TCAI
Недвижимость
XAIX
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. TCAI — Ранг доходности на риск
XAIX
TCAI
Сравнение XAIX c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 12.13 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и TCAI
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -28.82% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -28.82% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -18.06% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.87% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.40% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и TCAI
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.08%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 19.03% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 35.70% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 41.68% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 41.68% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 41.68% | -16.48% |
Сравнение комиссий XAIX и TCAI
XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и TCAI
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and TCAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 46.81% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Xtrackers and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.65% for TCAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор