PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 65.74% vs 92.28% for KNCT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и KNCT

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%13.89%

Correlation

The correlation between XAIX and KNCT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between XAIX and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и KNCT

Секторы
XAIX
KNCT

Технологии

71.7%
80.8%

Коммуникационные услуги

14.1%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Финансовые услуги

5.2%
0.2%

Промышленность

0.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

XAIX
71.7%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
KNCT

-

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
KNCT
0.2%

Промышленность

XAIX
0.1%
KNCT
1.1%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
KNCT

-

Здравоохранение

XAIX
0.0%
KNCT

-

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
KNCT

-

Энергетика

XAIX
0.0%
KNCT

-

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
KNCT

-

Недвижимость

XAIX

-

KNCT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

XAIX vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
4.31

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.27

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.70

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

9.29

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

40.65

-23.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

4.31

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.57

+1.49

Просадки

Сравнение просадок XAIX и KNCT

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-57.18%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-9.99%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-10.74%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.28%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и KNCT

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеют волатильность 9.43% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.83%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

17.46%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

21.53%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

23.22%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.98%

+0.41%

Сравнение комиссий XAIX и KNCT

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и KNCT

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and KNCT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to XAIX (9.43%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs KNCT's -57.18%.

On 1-year performance, KNCT leads with 92.28% vs 65.74% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 92.28% return vs 65.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.39% for XAIX.

XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор