PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с IWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с IWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

XAD.TO и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и IWB

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.00%11.81%35.00%6.54%
Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как IWB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.00%.

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWB

1 день
2.74%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.01%
1 год
13.56%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL

Сравнение комиссий XAD.TO и IWB

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOIWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.75

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.13

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.23

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

4.61

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IWB равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.75

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.04

+0.91

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и IWB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и IWB

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IWB в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.06%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и IWB

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки IWB в -28.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и IWB.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-55.38%

+39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-12.21%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-6.26%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-10.92%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.56%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и IWB

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.29%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

9.65%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

18.16%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

15.17%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

16.38%

+4.53%