PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) is a stock, while ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, X.TO returned 19.27%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 19.27% против 15.96% соответственно.

X.TO

1 день
3.55%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.36%
1 год
-11.06%
3 года*
20.58%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.27%

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-5.14%19.95%41.58%21.62%8.39%3.21%15.50%63.10%3.22%1.31%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Correlation

The correlation between X.TO and ZEB.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

X.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X.TOZEB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
5.00

-5.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
6.79

-7.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.94

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

7.52

-7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

32.34

-33.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

5.00

-5.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.95

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Просадки

Сравнение просадок X.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и ZEB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-39.69%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-8.44%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-14.80%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-25.97%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-39.69%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-0.39%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.65%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

1.96%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и ZEB.TO

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.08%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

11.16%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

12.71%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.53%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.91%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
X.TO
TMX Group Limited		1.87%1.70%2.15%2.52%2.45%2.35%2.14%2.24%3.17%2.77%2.31%4.47%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

X.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и ZEB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор