Сравнение WZRD с SPCT
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -5.07% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between WZRD and SPCT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. SPCT — Ранг доходности на риск
WZRD
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WZRD c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и SPCT
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -7.17% | -84.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | 0.00% | -87.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -1.49% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 9.27% | +69.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 9.27% | +68.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 9.27% | +68.19% |
Сравнение комиссий WZRD и SPCT
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и SPCT
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and SPCT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Liberty One. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор