PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.27%.


WZRD

1 день
18.84%
1 месяц
-45.82%
6 месяцев
-82.64%
С начала года
-84.25%
1 год
-86.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и SCHB


2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF
-84.25%-18.13%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
11.27%12.72%

Correlation

The correlation between WZRD and SCHB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

WZRD vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WZRDSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.31

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.47

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

10.75

-12.81

WZRD vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и SCHB

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SCHB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-35.27%

-55.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-8.91%

-82.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-0.73%

-86.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-4.10%

-26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

2.04%

+39.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и SCHB

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.62%

3.32%

+60.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.11%

10.17%

+67.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

12.83%

+66.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.46%

17.35%

+60.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

18.30%

+59.16%

Сравнение комиссий WZRD и SCHB

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и SCHB

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SCHB в 1.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
8.17%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and SCHB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (63.62%) compared to SCHB (3.32%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 21.89% vs -86.32% for WZRD. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 21.89% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.04% for SCHB.

They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор