PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.74%.


WZRD

1 день
18.84%
1 месяц
-45.82%
6 месяцев
-82.64%
С начала года
-84.25%
1 год
-86.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.01%
С начала года
5.74%
1 год
12.93%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и PSCX


2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF
-84.25%-18.13%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
5.74%8.49%

Correlation

The correlation between WZRD and PSCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

WZRD vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WZRDPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.46

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.09

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

15.42

-17.48

WZRD vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и PSCX

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и PSCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-10.20%

-81.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-4.20%

-87.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-0.18%

-87.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-1.83%

-28.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

0.84%

+40.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и PSCX

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.62%

1.51%

+62.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.11%

4.60%

+73.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

5.62%

+73.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.46%

7.12%

+70.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

6.94%

+70.52%

Сравнение комиссий WZRD и PSCX

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и PSCX

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
8.17%1.29%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and PSCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (63.62%) compared to PSCX (1.51%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, PSCX leads with 12.93% vs -86.32% for WZRD. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCX has performed better with a 12.93% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for PSCX.

WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Pacer. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор