Сравнение WZRD с IUS
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 16.26% | 13.87% |
Correlation
The correlation between WZRD and IUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. IUS — Ранг доходности на риск
WZRD
IUS
Сравнение WZRD c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 0.86 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и IUS
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -34.67% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | 0.00% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -3.86% | -19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 10.26% | +40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 15.00% | +35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 18.04% | +32.58% |
Сравнение комиссий WZRD и IUS
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и IUS
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and IUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.28% for IUS.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор